Revisado por Charles Potters Verificado por Suzanne Kvilhaug Revisado por Charles Potters Verificado por Suzanne Kvilhaug Desviación Estándar Versus Desviación Media Dos de las formas más populares de medir la variabilidad o volatilidad en un conjunto de datos son la desviación estándar y la desviación media, también conocida como la desviación media absoluta. Aunque las dos medidas son similares, se calculan de manera diferente y ofrecen visiones ligeramente diferentes de los datos.

¿Qué es la Desviación Estándar?

La desviación estándar es la medida más común de variabilidad y se utiliza con frecuencia para determinar la volatilidad de los mercados, instrumentos financieros y rendimientos de inversión. Para calcular la desviación estándar:

  • Encuentra la media o promedio de los puntos de datos sumándolos y dividiendo el total por el número de puntos de datos.
  • Resta la media a cada punto de datos y eleva al cuadrado la diferencia de cada resultado.
  • Encuentra la media de esas diferencias al cuadrado y luego la raíz cuadrada de la media.

¿Qué es la Desviación Media?

La desviación media, o desviación media absoluta, se calcula de manera similar a la desviación estándar, pero utiliza valores absolutos en lugar de cuadrados para evitar el problema de diferencias negativas entre los puntos de datos y sus medias.

Para calcular la desviación media:

  • Calcula la media de todos los puntos de datos.
  • Calcula la diferencia entre la media y cada punto de datos.
  • Calcula el promedio de los valores absolutos de esas diferencias.

    • Importancia de las Medidas

    Determinar la volatilidad, es decir, la desviación del centro, es importante en finanzas, por lo que los profesionales en contabilidad, inversión y economía deben estar familiarizados con ambos conceptos.

    La desviación estándar se considera la medida más apropiada de variabilidad cuando se usa una muestra poblacional, cuando la media es la mejor medida del centro y cuando la distribución de los datos es normal. Por otro lado, algunos argumentan que la desviación media es una mejor medida de variabilidad cuando existen valores atípicos distantes o cuando los datos no están bien distribuidos.

    Desviación Estándar Versus Desviación Media

    La desviación estándar se utiliza con frecuencia para medir la volatilidad de los rendimientos de fondos de inversión o estrategias porque puede ayudar a medir la volatilidad. Una mayor volatilidad generalmente se asocia con un mayor riesgo de pérdidas, por lo que los inversores quieren ver mayores rendimientos de fondos que generan una mayor volatilidad. Por ejemplo, un fondo de índice bursátil debe tener una desviación estándar relativamente baja en comparación con un fondo de crecimiento.

    En referencia a los matemáticos, cuando un conjunto de datos tiene una distribución normal, es decir, no hay muchos valores atípicos, la desviación estándar es generalmente la medida preferida de variabilidad. Sin embargo, cuando hay valores atípicos grandes, la desviación estándar registra niveles más altos de dispersión (o desviación del centro) que la desviación media absoluta.