Comprender los Aspectos Básicos de los Precios de Opciones
Componentes Clave de la Valoración de Opciones
El valor intrínseco de una opción es la diferencia entre el precio de la acción subyacente y el precio de ejercicio si la opción está “in the money”.
Las primas de las opciones son influenciadas por el precio del activo subyacente, el precio de ejercicio, el tiempo hasta la expiración, la volatilidad y las tasas de interés.
El valor temporal de una opción es la cantidad de prima por encima de su valor intrínseco y es alto cuando queda más tiempo hasta el vencimiento.
La volatilidad implícita juega un papel crucial en la valoración de las opciones, con mayor volatilidad generalmente llevando a precios de opciones más altos.
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