Revisado por Amy Drury Revisado por Amy Drury ¿Qué Es R-Cuadrado?

R-cuadrado es una medida estadística en el mundo financiero que representa el porcentaje de movimientos de un fondo o de un valor que se pueden explicar por movimientos en un índice de referencia. R-cuadrado generalmente varía del 1% al 100% en este campo.

¿Qué Es R-Cuadrado?

La correlación explica la fuerza de la relación entre una variable independiente y dependiente. R-cuadrado aborda en qué medida la varianza de una variable explica la varianza de la segunda variable. La automatización de R-cuadrado puede calcularse en Excel.

Fórmula para R-Cuadrado

R 2 = 1 − R S S / T S S donde:

  • R 2 = Coeficiente de determinación
  • R S S = Suma de cuadrados de residuos
  • T S S = Suma total de cuadrados

Errores Comunes con R-Cuadrado

El error más común con R-cuadrado es asumir que un R-cuadrado que se acerca a +/- 1 es estadísticamente significativo. Una lectura que se acerca a +/- 1 aumenta las posibilidades de significancia estadística real, pero es imposible saber basado únicamente en el resultado sin más pruebas.

Importancia

Los inversores suelen utilizar R-cuadrado con beta para evaluar con mayor precisión el rendimiento de los gestores de activos.

¿Cómo Calcular R-Cuadrado en Excel?

Puedes calcular R-cuadrado en Excel usando varios métodos. La forma más sencilla es obtener dos conjuntos de datos y utilizar la fórmula incorporada de R-cuadrado. Otra alternativa es encontrar una correlación y luego elevarla al cuadrado.

Conclusión

R-cuadrado es una medida estadística que explica la varianza de una variable usando la varianza de otra. El resultado inicial del cálculo no necesariamente es significativo, pero pruebas adicionales pueden corroborarlo. Los inversores pueden normalizar sus datos en rendimientos porcentuales para correlacionar acciones.